Ergebnisse für ein Schweizer Aktien-Portfolio mit den stabilsten Volatilitäts Clustern
Eine Investition in die Aktien mit dem stabilsten Cluster verfolgt nicht unbedingt den höchsten Ertrag, sondern reduziert deutlich die negative Volatilität bei langfristigen Abschwüngen wie in 2002 oder 2008. Ein «Best-Cluster» Ansatz für die Aktien-Selektion stellt ein robustes und stabiles Portfolio zusammen, welches unten für Schweizer Aktien dargestellt ist.
Das Modell Portfolio wurde mit adjustierten Schlusskursen berechnet, d.h. Dividenden werden kontinuierlich reinvestiert. Am Anfang einer Woche werden die 10 Aktien mit positivem VCM-Momentum überprüft und gehalten, solange das Momentum nicht abnimmt. Bei abnehmendem Momentum wird eine Aktie ausgetauscht. Transaktionskosten von 30 Bp pro Seite sind eingerechnet.
Zum Vergrössern mit der Maus ein Rechteck um den Bereich zeichnen oder die ‘Zoom’-Felder anklicken oder die grünen Schieberegler unter dem Chart verstellen.
Hinweis: bei prozentualer Darstellung werden die aktuellen Ergebnisse umso überhöhter dargestellt, je länger der Zeitraum gewählt wird. Die tatsächliche, visuell richtige Skalierung ist für lange Zeiträume nur im "Wert-Vergleich" sinnvoll.
Vergangene Erträge sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse