Ergebnisse für ein inflations-relevantes ETF-Portfolio mit den stabilsten Volatilitäts Clustern
An investment in ETFs mit dem stabilsten Cluster will not necessarily yield the highest return, but significantly reduces the negative volatility in long-term downturns, such as in 2002 or 2008. A «Best-Cluster» Ansatz für die ETF-Selektion stellt ein robustes und stabiles Portfolio zusammen, welches unten für inflations-relevante ETFs dargestellt ist.
Das Modell Portfolio wurde mit adjustierten Schlusskursen berechnet, d.h. Dividenden werden kontinuierlich reinvestiert. Am Anfang einer Woche werden die 5 ETFs mit positivem VCM-Momentum überprüft und gehalten, solange das Momentum nicht abnimmt. Bei abnehmendem Momentum wird ein ETF ausgetauscht. Transaktionskosten von 30 Bp pro Seite sind eingerechnet.
Zum Vergrössern mit der Maus ein Rechteck um den Bereich zeichnen oder die ‹Zoom›-Felder anklicken oder die grünen Schieberegler unter dem Chart verstellen.
Note: with percentage representation, the longer the selected period, the more exaggerated the current results are displayed. The actual, visually correct scaling for long periods is only useful via the "Value comparison".
Past performance is no guarantee of future results